Média De Co To Jest Moving Average

16 de junho de 2011, 22:00 Witam, problema de mamãe e dziwny. Chiaem lekko zmodyfikowa standardowo dostarczan z MT4 strategi Moving Average. Wziem sobie rdeka z mq4, eu skompilowaem do nowego EA. Zanim zrobiem jakiekolwiek zmiany postanowiem sprawdzi czy dziaa i o dziwo po odpaleniu rezultaty na dokadnie tych samlic parametrach byy diametralnie inne (np. Zamiast otwiera COMPRAR otwierao VENDER). W pierwszej chwili pomylaem, e twrcom MT co si porypao i wrzucili ze rda (albo celowo wrzucili ze rda). Wic zdekompilowaem oryginalny ex4 i skompilowaem do nowego EA. Eu t kolejna niespodzianka - dziaa rwnie le jak rda dostarczane z MT W tym momencie zupenie zgupiaem - dlaczego po zdekompilowaniu dostaj inn strategi Moe dekompiler jest do bani (uyem ex4tomq4), um moe oryginalnie skompilowana strategia ma co wicej w sobie czego normalnie nie da rady Osign Ma kto jaki pomys REKLAMA: Chcesz dowiedzie e wszystkiego o Forex cignij darmowy e-book traderw TMS Brokers 17 lis 2011, 12:56 Niestety finalnie okazao si ze to ja daem ciaa Nie zwrciem uwagi na to, ew parametrach jest te takie co jak KROK (STEP), ktry domylnie przyjmuje inne wartoci ni to co ja miaem to ustawione. Tak cai siak dziaa ju tak samo, chocia okazao si tez przezade przypadek e mj pomys na quotudoskonaleniequot MA nie dziaa najlepiej (wzbogaciem MA o Trailing Stop). Jeszcze nie do koca rozumiem w jaki sposb optymalizator dobiera wartoci i zmienia je o krok, ale para pewnie przyjdzie z czasem. Desculpe za zamieszanie i dzieki za odp. Movindo Envelopes Média: Refinando uma Ferramenta de Negociação Popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para obter uma leitura de fundo nesse indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre as médias móveis.) O que é um envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos do mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque durante um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de cruzamento em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar nas médias móveis para definir os sinais comerciais é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negócios que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de manter o sistema para desfrutar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Paciência é uma virtude de comerciantes.) Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deveria evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros sobre Perdendo negócios. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de troca útil para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e Longo Prazo.) No entanto, observadores do mercado astuto perceberam outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes em que continuam tendências, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais largos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem ajustada, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples perda de parada impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bandas Bollinger. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar com a experimentação com essas ferramentas técnicas.26 wrz 2011, 06:57 Na jakich interwaach czasowych powinno e quotczytaquot Mover média (zapewne i inne wskaniki take). Jeeli przecicie wykresu ze wskanikiem (na grce lub doku) ma da sygna do kupna lub sprzeday, jak to odbiera skoro: 1. Na interwaach minutowych dany stan jest grk, 2. Na interwaach wyszych dez sam stan jest jest dokiem, szczeglnie D1. Dzikuj i pozdrawiam. REKLAMA: Chcesz dowiedzie e wszystkiego o Forex cignij darmowy e-book traderw TMS Brokers TMS Brokers Pewny Partner w Inwestowaniu. 26 wrz 2011, 07:58 Dokadnie tak jak napisa kolega skco. MA moesz uywa na kadym interwale jednak musisz najpierw dokadnie przeanalizowa wady i zalety kadego z osobna. Ruchy na niskim TF-ie (M1) s bardziej dynamiczne, um sistema de co-za tym idzie kady oparty o rednie daje tu wicej sygnaw. Na niskim TF-ie moesz ustawi niski Stop Loss, um co za tym idzie gra quotagresywniejquot przy zachowaniu odpowiedniego MM. Nie powiniene jednak spodziewa e apania quotgrubych rybquot i ruchw po 150-200 pipsw w jednym wejciu. Ruchy generowane przez sygnay systemu na M1 bd w 99 mniej profitowe ni rochy z wyszych TF-w. Jeli ju jestemy przy wyszych TF-ach, musisz pamita e nie tylko lucrativo tutej s wysze, ewentualne Stop Lossy te s wysze, sygnay rzadsze (moesz ktry przegapi, bdziesz potrzebowa wicej cierpliwoci ni na M1), um pozycje przy wysokim SL-u powinny Por mniejsze. Sam jeli masz swj system powiniene okreli sposb w jaki zamierzasz tradeowa i wybra najlepszy dla siebie time frame. Pozdrawiam i ycz dokonania waciwego wyboru Dodano po 5 minutach: Na giedzie praktycznie nigdy nie uywa si intuicji. Mona skalpowa uywajc LT, poziomw SR, rednich, wskanikw ale nigdy przy uyciu intuicji w stylu quothm. Kupiequot. Z dowiadczenia mog Ci powiedzie, e systemy oparte o rednie bardzo dobrze sprawdzaj si praktycznie na kadym TF-ie. Graem w oparciu o rednie longtermy na h4, rednio jedn-dwie transakcje dziennie na M5, kilka pozycji dziennie na M1 i kilkanacie na wykresach 10-sekundowych. Mam Spore Dowiadczenie jeli chodzi o wykorzystanie MA w strategii, bo robi to od ponad p roku dzie w dzie i rcz e mona wykorzystywa rednie na kadym TF-ie Wolabym umrze ni przegra. Nie pisz do mnie PW poniewa mam bana. Pisz na skypie. 29 wrz 2011, 19:54 nie uzywaj MA, jest do bani DAYTRADER powodzenia, kilometros pips wam zycze 30 wrz 2011, 09:41 Mighty Baz pisze: nie uzywaj MA, mais engraçado. Dorad wic lamerowi czego uywa, aby si nie zagubi. Macd, stochastyczny, rsi - inne. Dzikuj i pozdrawiam. 30 wrz 2011, 09:47 Fxboy pisze: Dorad wic lamerowi czego uywa, aby si nie zagubi. Macd, stochastyczny, rsi - inne. Obni prowizj na rynku FOREX FOREX CLUB - Rabaty u brokerw STP ECN MTF. - Vipro Markets (-10) - XTB (Negocjuj CASHBACK) - InterTrader (-10) - Dukascopy (-20) - LMAX (negocjuj stawk) - FxPro Zapraszamy do kontaktu - WWW w profilu 30 wrz 2011, 17:12 Nie wiem ile Metod wykorzystania MA znasz ale jeli Twoja wiedza ogranicza si do quotsystemwquot opartych o przecicie czego z czym to naprawd nie ma sensu si tu spiera iz czystym sumieniem mog przyzna Ci racj - MA w takiej interpretativo jak przedstawi autor tematu jest zupenie do dpy i nie warto sobie Nimi miesza w gowie. Oczywicie nie mwi tutaj o wszystkich zastosowaniach MA. Sistema, ktrym gram (dajcy mi wietne wyniki btw), sistema max czy nawet prosty system grania na odbicia od MA para najlepsze przykady, e przy wykorzystaniu rednich mona regularnie i niele zarabia. I rcz Ci e na tym forum s osoby, ktre miay ju styczno z tematem rednich i mog t opini potwierdzi. Zreszt, jak ju to kto wczeniej powiedzia - mona zarabia nawet na kiju od szczotki, trzeba tylko wiedzie jak to robi Wolabym umrze ni przegra. Nie pisz do mnie PW poniewa mam bana. Pisz na skypie. Kto jest online Uytkownicy przegldajcy para o fórum: Obecnie na forum nie ma adnego zarejestrowanego uytkownika i 1 go Technologi dostarcza phpBB reg Forum Software copiar phpBB Group. Styl weuniversal stworzony przez weeb. OSTRZEENIE O RYZYKU. Transakcje Forex oraz CFD oparte na dwigni finansowej s wysoce ryzykowne dla Twojego kapitau, poniewa straty mog przewyszy depozyt. Dlatego te, Forex oraz kontrakty CFD mog nie por odpowiednie dla wszystkich inwestorw. Nie naley ryzykowa wicej, ni jest si getowym straci. Przed podjciem decyzji o transakcji upewnij si, e rozumiesz zwizane z nimi ryzyka i jeeli jest to konieczne zasignij niezalenej porady. I-MR Charts Indivíduos - Cartas de escala móvel Os gráficos de I-MR traçam observações individuais em um gráfico acompanhado de outro gráfico da gama de As observações individuais - normalmente de cada ponto de dados consecutivo. Este gráfico é usado para traçar dados CONTÍNUOS. O gráfico de indivíduos (I) planeja cada medida (às vezes chamada de observação) como um ponto de dados separado. Cada ponto de dados está por conta própria e os meios não existem subgrupos racionais e o tamanho do subgrupo 1. Um par de outros gráficos comuns usados ​​com os subgrupos gt1 são: Um gráfico típico de Mudança (MR) usa um valor padrão de 2, o que significa que cada um O ponto de dados traça a diferença (intervalo) entre dois pontos consecutivos de dados, pois eles provêm do processo em ordem seqüencial. Portanto, haverá um ponto de dados menor na tabela de MR do que o gráfico de indivíduos. No entanto, esse valor pode ser ajustado na maioria dos programas de software estatístico. Os gráficos de I-MR devem estar no controle de acordo com os testes de controle que você escolheu usar. Existem muitos tipos de testes que podem determinar o controle e os pontos dentro dos limites de controle também podem estar fora de controle ou causa especial. Exemplo 1 Os dados abaixo das medidas foram retirados do comprimento total de 30 widgets diferentes. O cálculo aplica a estimativa de curto prazo com constante de não polarização, pois é provável que uma amostragem represente o desempenho a curto prazo do processo. Tenha em mente que existem várias estimativas para sigma (desvio padrão) e cada uso deve ser acordado com o cliente e o raciocínio para sua seleção. O primeiro ponto de dados no gráfico RANGE, uma vez que um intervalo de movimento de 2 foi selecionado o valor absoluto (ou a diferença positiva) de 5,77 - 4,57 1,20. Uma medida por peça, sem subgrupos racionais. As peças são medidas de forma a que elas vieram do processo. xa0 Há um ponto de dados de intervalo menor que as partes medidas. xa0 Usando MR-bard2 para estimativa de sigma (estimativa de curto prazo para desvio padrão). Ambos os gráficos indicam um processo estável e controlado. Isso seria suficiente para a porção de estabilidade de um MSA. Se este fosse o novo (APÓS) dados de uma melhoria de processo e este desempenho é melhor e mais desejável do que o desempenho ANTES, então esses limites de controle podem ser definidos como os novos limites de controle de processo. Se estes fossem os dados anteriores (ANTES) de um processo, e toda a variação é explicada pela variação inerente da causa comum, então ele terá uma mudança fundamental (espero que seja uma melhoria) para mudar e sustentar esse desempenho. O objetivo da equipe é eliminar ou explicar toda a variação de causa especial e fazer melhorias fundamentais e sem precedentes para impulsionar o nível existente de desempenho de causa comum para uma variação reduzida e um desempenho mais preciso ao redor de um alvo. Exemplo Dois ANTES APÓS O Gráfico I-MR Abaixo está um exemplo de dados compilados no final da fase MELHORAR de um estudo de tempo antes e depois das melhorias foram implementadas em um processo de inspeção. Os tempos foram traçados com cada vez representando seu próprio grupo (subgrupo tamanho 1). O tempo é um tipo de dados contínuo que você seria um gráfico SPC, como um I-MR. Você pode ver do gráfico que a média para os tempos de medição individuais caiu para 9,79 minutos e. Ao examinar o gráfico inferior, você pode ver a variação entre os tempos também foi reduzida. Para analisar estatisticamente se a média foi alterada, você poderia usar o teste de 2 amostras t ou o teste de pareado-t (dependendo dos dados e assumindo que os dados são normalmente distribuídos). Teste de Hipótese Usando os dados no gráfico acima, um teste t de 2 amostras foi feito com risco alfa estabelecido em 0,05 para determinar se há uma diferença significativa no desempenho da média ANTES e APÓS. NOTA: Apesar de 52 amostras terem sido colhidas em ANTES e APÓS, os pares não são correspondentes devido a diferentes partes sendo avaliadas e sendo um estudo destrutivo. Se a avaliação tivesse sido feita usando as mesmas partes e partes não-destrutivas, então o teste t pareado poderia ser usado. xa0 Hipótese nula Ho: Média ANTES DE MAIL APÓS Hipótese alternativa H A. xa0Meão APÓS lt significa ANTES Isso cria um teste de uma unha. A hipótese nula é rejeitada. Existem algumas maneiras de concluir isso. A estatística de teste de 26,42 é maior que o valor t crítico em 0,05 e dF 76, que é de 1,67 para um teste de cauda. DF Graus de Liberdade, o valor de p é inferior a 0,05. Com a evidência estatística de que ocorreu uma mudança na média de 19,65 minutos para 9,79 minutos. O desempenho APÓS também passou em todos os testes SPC, de modo que os novos limites de controle devem ser usados ​​para monitorar esse processo. Esta é uma parte importante da fase CONTROL e do FMEA. xa0 revisado. O FMEA revisado deve documentar os novos limites de controle para o processo e isso é feito para identificar rapidamente se o desempenho futuro do processo continua no controle e é sustentado. Usando o antigo Os limites de controle superiores e inferiores para monitorar um processo comprovado melhorado não são susceptíveis de expor qualquer comportamento de desempenho que se retraia ou começa a voltar aos padrões antigos. E, o objetivo não é permitir isso, exponha os problemas de forma rápida e visível para que eles possam ser endereçados e obtenha o processo discado novamente. xa0 Teste para redução de variação Para verificar estatisticamente se a variação mudou antes de poder usar o teste F Para Equal Variances. Uma vez que este exemplo está aplicando um nível de confiança de 95, qualquer valor de p lt 0,05 seria estatisticamente significativo e você rejeitaria a hipótese nula e conclui que há uma diferença. AJUDA VISUAL . Outra orientação visual é examinar os intervalos de confiança mostrados em azul para os dados BEFORE (1) e AFTER (2). Se as linhas de banda de intervalo DO se sobrepõem, não há diferença estatística entre a variação antes e depois. Se as linhas de banda de intervalo NÃO se sobrepõem, há uma diferença estatística significante entre a variação antes e depois. Quanto mais as linhas estão longe de sobrepor quanto menor o valor de p será e mais confiança você tem para concluir que há uma diferença significativa (parece óbvio). Se a borda das linhas fosse próxima uma à outra (como a margem esquerda da linha superior e a borda direita da linha inferior no nosso exemplo), então o valor p seria próximo de zero e a estatística F seria Seja o mesmo que o valor F-critical. RECLAMAÇÃO: o objetivo da maioria dos projetos Six Sigma é melhorar a média para um alvo (adicionar precisão) e reduzir a variação (adicionar precisão). O teste de Levenes pode ser usado em conjuntos de dados não-normais para testar Equal Variances. Com o novo processo (APÓS) no controle, você pode avaliar a capacidade final do processo e apresentar o novo z-score ou usar um índice de capacidade. One-Way ANOVA Existe também um interesse para determinar se há uma diferença significativa entre os quatro avaliadores no estudo APÓS. Isso poderia ajudar a identificar um ou mais avaliadores que poderiam se beneficiar de mais treinamento e examinar de onde a nova variação vem (dentro de cada operador, entre, ou ambos) Usando ANOVA unidirecional com alfa em 0.05, os seguintes resultados da APÓS Os dados foram gerados. xa0 Recorde que houve 52 leituras para dF 51. Conclui-se que não houve diferença estatística entre os operadores. Existem várias coisas que sustentam as conclusões. O valor p bem acima de 0,05 (em outras palavras, não rejeite a hipótese nula) F-estatística lt F-valor crítico de 2,81 Intervalos de confiança bastante sobrepostos. Jim e Dave tinham exatamente os mesmos resultados. A diferença entre Paul e Dave é a maior, mas ainda não estatisticamente significante em um risco alfa de 0,05. São evidências de que não há diferença entre pares ou combinações deles. O baixo valor F de 0,27 diz que a variação dentro dos avaliadores é maior do que a variação entre eles e não dentro da região de rejeição.